Mi az a Backtesting?

Olvasási idő: 6 perc
Varga Péter
June 17, 2021

A Backtesting fontos lépés lehet a kriptopiacokon való kereskedés optimalizálásában. Segít abban, hogy megtudjuk, van-e értelme kereskedési ötleteinknek és stratégiáinknak, és vajon mennyi profitot termelhetnek-e. A backtesting (vissza tesztelő), egy olyan statégia, ami historikus adatokat használ fel arra, hogy újraértelmezze a kereskedés hangulatát, illetve azok reakcióját.

A stratégia meghatározása

A tesztelesből rengeteg hasznos adatot kapunk. Ezek az adatok egy adott stratégia hatékonyságának mérésére és optimalizálására szolgálnak, mielőtt azt valós piaci helyzetben alkalmaznánk. A backtesting a kriptopiacon ugyanaz mint a klasszikus Forexnél. Azt feltételezi, hogy azok a trade-ek, és azok a stratégiák, amik a múltban jól teljesítettek, azok a jövőben is jól fognak majd működni. Leegyszerűsítve vissza teszteli a múlt történéseit. A backtesting, mindig is egy heves csata a számítógépes szoftverek és a józan ész között. 1980-ban a Forex backtesting még meglehetősen egyszerű koncepció volt. A kereskedők lelkiismeretesen ábrázolták a kereskedéseiket a chartokon, jelezve, hogy vételi, vagy épp eladási pozíciót vettek-e fel. Majd ezután kézzel vezették egy külön naplóban a kereskedéseik eredményét.

Nem mindig pontos, de jobb mint vakon elindulni...

Hogyan működik az utólagos tesztelés?

Ahogy említettem a backtesting alapja az, hogy ami a múltban működött, az a jövőben is működhet. Ennek megállapítása azonban nagyon bonyolult lehet. Ami nyereséges lehet egy adott piaci környezetben, az teljesen az ellentettje lehet egy másikban. Vegyük figyelembe hogy a backtesting azonnal érvényét veszti ha váratlan esemény következik mint egy negatívan ható piaci bejelentés vagy egy twitter poszt. A félrevezető adatkészlettel végzett utólagos tesztelés hibás eredményhez vezethet. Éppen ezért elengedhetetlen hogy pont ugyanazt a piaci mintát teszteljük ami éppen a jelenlegi piaci környezetet tükrözi. Ez különösen nehéz lehet, mivel a piac folyamatosan változó állapotban van. Mielőtt úgy döntenél, hogy tesztelsz egy stratégiát, hasznos lehet meghatározni, hogy mit szeretnél pontosan megtudni.

Gyakorlás a Bitsgappal

Vegyünk egy példát, a Bitsgap automatizált kereskedő robot szoftverével backtestet futtatok az ETH/USDT páron. A célom hogy kihasználjam a mostani oldalazó trendet és 10% profitot realizáljak. Sajnos nem tudom hogy a limit megbízásokat (eladás/vásárlás) milyen sűrűre állítsam és milyen ár magasságra. Keresek tehát a múltban egy a jelenlegi piaci trendhez hasonló idősávot és lefuttatom a backtestinget. Az eredményből eldöntöm hogy elkezdem-e a kereskedést ezekkel a beállításokkal vagy nem. Az utólagos tesztelésnek tartalmaznia kell a kereskedési díjakat, valamint a stratégia esetleges egyéb költségeit is. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a szoftverek utólagos tesztelése is meglehetősen drága lehet, ugyanúgy, mint a kiváló minőségű piaci adatokhoz való hozzáférés. Szerencsére a Bitsgap-nél ez a funkció teljesen ingyenes. Számomra bevállt módszer hogy minden kriptovaluta párt előbb lefuttatok a múlt bizonyos idő szakaszán és megnézem mennyi profitom lett volna akkor. Az valós kereskedés persze nem lesz ugyanaz de eddig pár százalékos eltéréssel hozta az backtesting múltbeli eredményeit.